如果你要从地铁站直接到城站乘坐火车，通常必须出地铁站。这是因为地铁站和火车站之间通常没有直接的内部通道或转换站点。所以，你需要从地铁站出口出来，然后步行或搭乘公共交通工具到达火车站，再乘坐火车。

但是有一些城市的地铁站和火车站可能会直接相连或者共用同一座建筑，那么你就不需要出地铁站。在购买车站票前最好先核实清楚。