根据《中华人民共和国企业职工基本养老保险法》规定，企业职工的企业年金由企业按照法律法规的规定缴纳并管理。因此，鹤壁市企业退休职工的企业年金应该在所在企业的人力资源社会保障部门或者企业年金管理机构领取。你可以咨询所在企业的人力资源部门或者人力资源社会保障局了解具体的领取流程和地点。