海南吴氏的主要堂号是"延陵堂"。

答案得出原因：堂号是中国家族用于纪念祖先、标榜家族渊源的一种方式，通常与姓氏相结合。吴姓是一个大姓，起源于江苏无锡的延陵，因此吴氏家族的堂号往往与"延陵"有关。海南吴氏作为吴姓的一支，也沿用了"延陵堂"这个堂号，以纪念其祖先并彰显家族渊源。