可以设置密码。

因为在我的世界游戏中，可以选择创建多人游戏房间，为了保护房间中的建筑和物品不被其他玩家破坏或拿走，可以设置密码来控制房间进出的人员。

设置密码的具体步骤如下：首先打开游戏，在游戏主界面选择“多人游戏”，接着选择“创建新的服务器”，在弹出界面中找到“服务器设置”选项，然后在“安全”选项中找到“启用白名单”和“启用密码”，开启这两个选项后，就可以输入密码并保存设置了。

这样，只有知道密码或被添加到白名单的玩家才能进入你的房间，从而保护房间中的建筑和物品不受干扰。